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明得浩伦:量化的未来

时间:2017-08-08 23:38    来源:期投网   


杭州明得浩伦投资管理有限公司(MDGrandInvestmentsLtd.)成立于2015年12月4日,是一家由伦敦归国的资深量化投资人士创建的对冲基金。公司由英国华人金融家协会会长王昌南博士领衔,包含多位英美顶级投行和大型对冲基金的量化交易专家。公司核心创业团队由永安期货、敦和资产和天堂硅谷三家企业联合从伦敦金融城重点引入;同时作为杭州市上城区政府重点引进的海外对冲基金项目,公司注册于美丽的玉皇山南基金小镇。
公司是一家以当前海外先进成熟的量化交易模型为基础,研发适合国内外市场多种交易产品的纯量化科技投资公司,旨在为机构客户以及高净值客户提供完善的资产管理服务,致力于成为国内一流并具有国际影响力的大型对冲基金。

核心人物:
王昌南博士
董事长,联合创始人
英国华人金融家协会会长,浙江国际对冲基金人才协会副会长
美国麻省理工学院(MIT)物理学博士
原美银美林(Bank of America Merrill Lynch)董事总经理,股票量化部门全球负责人,主管多产品量化交易策略研究,各种股票衍生物的计算和风险分析,发展美国、欧洲和亚洲多种金融产品的数据模型。研发了测量股票和股指的波动率相对价值,多因子交易模型,量化择时测量等自营交易策略。
曾任职于高盛(Goldman Sachs),与芝加哥期货交易所一起推动和引进标普500股指波动指数期货VIX Futures,研发股指波动率期货的计算模型且该产品成为当前热门交易产品。在高盛期间开发包括股票和期权的pair trading策略。

孔令坤博士
首席投资官,联合创始人
英国南安普敦大学(University of Southampton)信号处理学博士
原伦敦DUET集团C8投资合伙人,研究多种股票、大宗商品、外汇和全球债券市场的量化投资策略。直接参与DUET集团55亿美金全球基金的运作,并独立管理DUET-C8旗下外汇日内交易策略,业绩优异。孔博士曾于美银美林伦敦总部从事股票量化投资研究,并曾获得全国研究生数学建模大赛金牌。
孔博士之前所在基金是全球前五大CTA基金BlueTrend(蓝色趋势,约100亿美金规模)的核心团队。成立以来业绩表现优异,每年均取得远高于全球CTA综合指数的回报。

投资理念:公司致力于以科学研究为导向的系统化、量化投资。策略基于资产基本面和量价数据的统计分析,旨在为机构投资者和高净值客户提供长期稳定的收益。
投资风格:产品呈中低等风险,较高收益率的特征,策略具有量化、低频的特点。
 

 

策略简介:明得浩伦“多元化系统化CTA策略”介绍

将海外主流成熟CTA策略和中国商品期货市场的高流动性相结合,明得浩伦“多元化系统化CTA策略”坚持以科学研究为导向,基于资产量价数据的统计分析和人工智能、机器学习技术,实现完全数量化,系统化投资,本质上是一个“技术分析型”系统。通过跟踪每日的量价变化和波动率变化,在特定的目标风险指标下最优化每日多空仓位以实现利润的最大化。

投资标的范围
•中国期货市场:4个期货交易所,约38种期货品种
•按板块包括:工业化工产品,农产品,贵金属,基本金属,股指和国债
投资策略
•多元化的中长期趋势跟踪策略、非日内高频交易
•数量化、系统化、方向性策略
系统输入
•主要是所有相关期货合约的历史价格数据、交易量数据

明得浩伦“多元化系统化CTA策略”优势
•基因源于海外大型CTA基金(蓝色趋势BlueTrend,欧洲第三大CTA基金,100亿美金规模),与元盛Winton,英仕曼AHL等CTA风格相似
•纯量化、系统化投资策略(智能算法给出所有交易决策,没有任何人为干预)
•中长线持仓,全市场、全品种覆盖,大容量(50亿)


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