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黄永剑乐丁量化:成功的交易者一定是系统化交易

黄永剑,毕业于西南大学计算机网络专业,全职量化交易者,2010年4月到2013年11月就职于国内大型量化交易前沿期货公司投资咨询部,负责交易策略研发与投顾产品设计,有丰富的量化交易策略储备,擅长交易策略的开发与投资组合构建。

期货从业经验6年,丰富的量化交易策略开发经验和策略储 备,是以技术分析为主的全自动程序化交易,拥有一套多策略组合的交易体系。大量测试完善,选取其中的部分策略进行了实盘。对程序化交易中模型编写与测试、 仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有深刻的理解。

精彩语录

    量化交易策略产生的过程包括两方面,一是交易思路的形成,二是整理交易策略逻辑并通过量化交易平台得以实施。
  系统化交易必须具备客观化、完整性、一致性的特征。
  一名策略开发者,首先必要十分清楚每一个交易模型的定位是什么,在什么样的市场环境下能够盈利,在什么的情况下可能会亏损。
  要完善风险管理措施,在任何条件下,一旦触发风控底线都要无条件平仓、减仓。
  无论交易者使用的是主观交易或是量化交易,他的成功绝对不是偶然,成功的交易者一定是系统化交易,一定是有自己的交易逻辑体系。
  股指期货与商品期货的波动特征存在较大差异,股指期货策略很少能有同时适用于商品期货的。
  我们要明白模型的盈利基础是什么,这个盈利基础是否会持续存在。
  一个合格模型的盈利能力必然是首要要求,其次就是考虑与其它模型是否具有互补性。
  在本金附近使用低杠杆稳健运行,积累安全垫,有了一定的利润铺垫后再稍加正常杠杆以追求利润的增长。

 

乐丁量化CTA截止2017年5月05日,收益76.67%,2017年5月4号权益为1701257.8 。

乐丁量化1号截止2016年5月06日,收益268.24%,2016年4月25日权益为1686948.18。

乐丁量化新起点截止2015年3月30日,收益44.46%,2015年3月26号权益为1488747.55。

 

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